A Free Boundary Problem Connected with the Optimal Stopping Problem for Diffusion Processes

نویسندگان

چکیده

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

On an Optimal Stopping Problem of Time Inhomogeneous Diffusion Processes

For given quasi-continuous functions g, h with g ≤ h and diffusion process M determined by stochastic differential equations or symmetric Dirichlet forms, characterizations of the value functions eg(s, x) = sup σ J (s,x) (σ) and ¯ w(s, x) = infτ sup σ J (s,x) (σ, τ) are well studied so far. In this paper, by using the time dependent Dirichlet forms, we generalize these results to time inhomogen...

متن کامل

the algorithm for solving the inverse numerical range problem

برد عددی ماتریس مربعی a را با w(a) نشان داده و به این صورت تعریف می کنیم w(a)={x8ax:x ?s1} ، که در آن s1 گوی واحد است. در سال 2009، راسل کاردن مساله برد عددی معکوس را به این صورت مطرح کرده است : برای نقطه z?w(a)، بردار x?s1 را به گونه ای می یابیم که z=x*ax، در این پایان نامه ، الگوریتمی برای حل مساله برد عددی معکوس ارانه می دهیم.

15 صفحه اول

THE STEFAN PROBLEM WITH KINETIC FUNCTIONS AT THE FREE BOUNDARY

This paper considers a class of one-dimensional solidification problem in which kinetic undercooling is incorporated into the temperature condition at the interface. A model problem with nonlinear kinetic law is considered. The main result is an existence theorem. The mathematical effects of the kinetic term are discussed

متن کامل

The Problem of Optimal Stopping

The problem of Optimal Stopping is of fundamental importance for sequential analysis, for the detection of signals in a background of noise, and also for pricing American-type options in the modern theory of finance. We shall review in this talk two relatively recent approaches to this problem: the deterministic or “pathwise” approach of Davis & Karatzas (1994), and the “integral representation...

متن کامل

Optimal Solutions for a Free Boundary Problem for Crystal Growth

We consider a free boundary problem modeling the growth/dissolution of a crystal in a radially symmetric setting. Existence of an optimal boundary control, minimizing a cost functional of a standardìntegral-quadratic' form, is already known and we here consider the characterization and computation of such an optimal control.

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ژورنال

عنوان ژورنال: Transactions of the American Mathematical Society

سال: 1973

ISSN: 0002-9947

DOI: 10.2307/1996423